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量化交易的黑箱形成過(guò)程解析

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:chengmiaomiao添加時(shí)間:2017-05-03 09:55:52

  很多的投資者認(rèn)為量化交易是一個(gè)不錯(cuò)的交易模式。在前面的文章中我們講過(guò)量化套利,今天我們?cè)賮?lái)看量化交易黑箱的相關(guān)知識(shí)。那量化交易的黑箱是如何形成的?具體的相關(guān)形成過(guò)程將在下面的內(nèi)容中為大家呈現(xiàn)。

  一般來(lái)說(shuō)量化交易的黑箱形成的過(guò)程是大致相同的,但是很少有向外功蓋的,本文所講的量化交易的黑星形成過(guò)程,是本文進(jìn)行揣摩的,在此總結(jié)希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?,具體的內(nèi)容如下。

  第一:提出一個(gè)交易思路

  無(wú)論你的想法是“市值超過(guò)10億就剔除”的小市值輪動(dòng)、或者是“只選擇分紅最多最勤”的紅利企業(yè)思路,或者是多因子,或者是什么“只炒次新”等等,總之投資的想法是非常關(guān)鍵的,至于首先形成自己的交易思路,你才能做下面的動(dòng)作。

  第二:變成一個(gè)策略

  有想法比沒(méi)有想法要好,但是如果是想當(dāng)然的想法那就不好了。如果當(dāng)你通過(guò)一些開(kāi)放、易得的數(shù)據(jù)對(duì)你的想法進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),發(fā)現(xiàn)3年翻倍。

  在量化領(lǐng)域,一個(gè)成功的選股策略稱(chēng)為“因子”,而要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利,你需要有較大的、高質(zhì)量的“因子庫(kù)”來(lái)支持。

量化交易

  第三:搭建一個(gè)量化模型

  想法變成了策略之后我們就需要搭建量化模型了。其實(shí)這才是量化交易中最為核心的部分。當(dāng)然這一步分的內(nèi)容有很多,這里就不再做過(guò)多的介紹,想要了解的朋友,可以私下進(jìn)行資料的查找。我們就從名稱(chēng)上來(lái)理解,那就是你既要追求高利潤(rùn)、還要限制風(fēng)險(xiǎn),還要降低交易成本。

  第四:讓機(jī)器跑起來(lái)的同時(shí)還要盯著模型

  當(dāng)量化模型搭建好之后,你就獲得了一個(gè)最優(yōu)目標(biāo)組合,然后就應(yīng)該讓機(jī)器去進(jìn)行交易。當(dāng)然并不是說(shuō)交給機(jī)器就完事了,此時(shí)的你依然是需要時(shí)刻盯著模型的,因?yàn)闄C(jī)器的理解能力依然無(wú)法達(dá)到人腦的程度。

  比如,你的策略里有一個(gè)限定條件,當(dāng)某只股票當(dāng)日漲停后賣(mài)出獲利。但是,如果這個(gè)股票是因?yàn)橹亟M停牌,是有可能連續(xù)漲停的,這個(gè)時(shí)候就需要人為干預(yù),通過(guò)修正參數(shù)和調(diào)整策略來(lái)讓模型更好的獲利,而不是在第一個(gè)漲停板就跑掉。

  以上就是量化交易的黑箱形成過(guò)程的講解,相信大家已經(jīng)了解了,只有不斷的學(xué)習(xí)你才能不斷的提升,最后希望大家在今天的交易中能夠有更多的收獲。

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