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期指即時套利

來源:【贏家江恩】責任編輯:shujianyu添加時間:2014-04-23 13:16:15
  股指期貨套利即為期指套利,是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現貨市場交易,或者同時進行不同期限,不同(但相近)類別股票指數合約交易,以賺取差價的行為。股指期貨套利同樣分為期現套利,跨期套利,跨市套利和跨品種套利。股票指數期貨套利與商品套利的比較,總體上看,股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型,其原理都是在市場價格關系處于不正常狀態(tài)下進行雙邊交易以獲取低風險差價。而本篇中上述套利我們都不用,我們這里要講述的是比較適合大眾散戶的期指即時套利,即為同一合約的買賣差價,利用其波動賺取即時利益。

  下面我們舉一個例子,
IF1405

  以IF 1405合約來說,其波動是很大的,就像股票的走勢一樣。可以設定一個范圍內套利。IF 1405為什么波動比較大:因為IF 1405的交割是以滬深300指數為標的的,而滬深300為滬深中選出的300只標的股。所以股票波動時,滬深300指數波動,那么做期指的都參考滬深300指數買賣。所以投資者就可以通過參考大盤或者滬深300指數來操作股指期貨套利,為即時套利。更甚者,可以選出滬深300中的一些權重股作為參考來操作股指期貨套利,因為主力有時為了獲利常常會通過操縱權重股達到目的,如果此時你通過觀察滬深300中的權重股的走勢而順勢買賣期指合約,那么即時便會有不菲收益(期指走勢要稍滯后大盤)。

  一種程式化的即時套利手法:在指數波動范圍內低點設定一個多單買單,在高點位設置一個空單賣單。這樣指數波動時便在低位買入,同時波動到高位時賣空。在這個過程中當合約成交后,多單選擇高位平倉,空單選擇低位平倉,這樣賺取的都是差利。一天中甚至可以操作幾個來回。但是操作時要設定止損位,對操作熟練程度也有要求。同時這種操作嚴格來說不安全,有弊端,那就是指數單邊波動時,如果不設止損,會虧的很慘。

  以上就是本篇所要講的期指即時套利。這種手法相信會比較適合實例比較弱小的散戶,因為我們不能左右什么,只能學好自己的技術,去順勢而為,賺取差利。

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