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股指期貨套利策略有哪些

來源:【贏家江恩】責任編輯:liangyanning添加時間:2014-06-25 18:10:00
  市場中股指期貨合約以股票價格指數(shù)作為標的物的金融期貨合約,期貨指數(shù)和現(xiàn)貨指數(shù)維持著一定的動態(tài)聯(lián)系,但期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)有時會產生偏離,當偏離超出一定范圍時,就會產生套利機會。
  
  在市場中的股指期貨合約以統(tǒng)計套利模型為基礎,即便近期市場中沒有明顯的期現(xiàn)套利機會,主力合約一度還處于貼水狀態(tài),但是仍然可以運用統(tǒng)計套利模型,對期貨和現(xiàn)貨的基差和跨期合同間的價差進行觀測,確定價差的合理區(qū)間,從而發(fā)現(xiàn)程序化交易的套利依據(jù)。
  
  除套利模型之外,還要注意的一點是到期日效應或者說是結算價套利方法。到期合約結算日的期現(xiàn)聯(lián)動在以往表現(xiàn)得較為明顯,每到結算日都會出現(xiàn)大盤異動的過山車走勢及后的逼空現(xiàn)象。
  
  從歷史走勢中,期現(xiàn)聯(lián)動被市場多次應用在操作中,遠月或者隔季合約在幾次逼空的行情中升幅客觀,可以作為短線套利的對象。
  
  市場中股指期貨交易的方式眾多,具體內容可以參考文章:股指期貨有幾大交易方式呢?
  
  
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