股指期貨的現(xiàn)金交割是由交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)確定一個(gè)價(jià)格作為交割結(jié)算價(jià),多空雙方根據(jù)這個(gè)交割結(jié)算價(jià)來結(jié)算盈虧并劃轉(zhuǎn)款項(xiàng),這樣就完成了履約義務(wù)。
例如,王先生賣出3手9月份滬深300股指期貨合約,4個(gè)月后合約到期,交割結(jié)算價(jià)是3 600點(diǎn),上一交易日的結(jié)算價(jià)為3 610點(diǎn),比交割結(jié)算價(jià)高10點(diǎn)。由于王先生是空頭,其盈利為(3610—3600)×3×300=9 000元,通過資金的劃撥,王先生的賬戶會(huì)收到9 000元中扣除手續(xù)費(fèi)和稅收之后的凈盈利。
反之,張先生買入3手9月份滬深300股指期貨合約,同樣條件,那么交割時(shí),張先生的盈虧狀況是:(3 600-3 610)×3×300 =-9 000元,即虧損9 000元。張先生相應(yīng)虧損的資金將按照規(guī)定被劃轉(zhuǎn)出去。
交割結(jié)算價(jià)是最后交易日的結(jié)算價(jià)格,它和每曰結(jié)算價(jià)有所不同。滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是最后交易日最后兩個(gè)小時(shí)滬深300指數(shù)的算術(shù)平均價(jià)。期貨合約的交割結(jié)算價(jià)是用滬深300指數(shù)的現(xiàn)貨價(jià)格計(jì)算的,而不是期貨合約的價(jià)格。
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