外匯中的量化交易策略的制定步驟

　　好的規(guī)劃，才能離好的目標(biāo)進(jìn)一步。對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，制定交易策略是非常中的，有一種量化交易策略，在外匯投資中，占據(jù)重要地位。那外匯中的量化交易策略的制定步驟是什么?詳細(xì)的介紹如下。

　　步驟一：構(gòu)建邏輯

　　如何構(gòu)建邏輯?那就是利用現(xiàn)成指標(biāo)。當(dāng)然一些外匯軟件中會(huì)甚至很多的技術(shù)指標(biāo)，取出現(xiàn)有的指標(biāo)，寫入買賣點(diǎn)，在進(jìn)行回測(cè)下歷史行情，那么你就可以得到一個(gè)簡(jiǎn)單的策略。當(dāng)然，也是你投資邏輯的建立，而你的邏輯選擇也將會(huì)越來(lái)越多。

　　步驟二：參數(shù)優(yōu)化

　　在完成了步驟一之后，就要進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化了。參數(shù)的不同對(duì)于策略也會(huì)產(chǎn)生非常大的影響的。一般情況下我們經(jīng)常是會(huì)得到幾組看起來(lái)比較賺錢的參數(shù)，再進(jìn)行下面的步驟。

　　步驟三：樣本外檢測(cè)

　　例如，在2014年的參數(shù)中得出了好幾個(gè)表現(xiàn)好的參數(shù)，然后就用2013/2015的數(shù)據(jù)對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)。一般來(lái)說(shuō)，參數(shù)會(huì)在樣本外慘淡無(wú)比，完全沒(méi)有樣本內(nèi)優(yōu)化出來(lái)的威武，這時(shí)就要進(jìn)行步驟四了。

　　步驟四：觀察判斷策略失效原因

　　假設(shè)發(fā)現(xiàn)策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導(dǎo)致大幅虧損，那么我們就可以設(shè)置一個(gè)硬止損來(lái)規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn);如果發(fā)現(xiàn)策略失效是因?yàn)榻灰状螖?shù)過(guò)少，那我們就將交易邏輯稍微放松，比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。等等等等，這種修改就是策略的經(jīng)驗(yàn)了。

　　此時(shí)提醒大家：設(shè)置好新的邏輯之后就要回到第二步了，重復(fù)以上的步驟可，知道最終得到一個(gè)樣本內(nèi)外都賺錢的策略。

　　步驟五：實(shí)盤追蹤

　　在未來(lái)一段完全未知的行情中隨著時(shí)間檢驗(yàn)策略，觀察策略的真實(shí)表現(xiàn)究竟如何。如果表現(xiàn)與預(yù)期相符合，那么說(shuō)明策略有效，那就可以進(jìn)行下面的步驟了。

　　步驟六：進(jìn)行交易

　　隨著交易進(jìn)行，我們也要觀察策略的有效性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)策略出現(xiàn)超出預(yù)期的虧損時(shí)，就要進(jìn)行下面的步驟，

　　步驟七：調(diào)整或終止策略

　　【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】某種程度上來(lái)說(shuō)做策略就是 瞎想->嘗試->瞎想->嘗試 的循環(huán);選擇指標(biāo)時(shí)一定要避免使用未來(lái)函數(shù);參數(shù)不宜過(guò)多;參數(shù)優(yōu)化中，可用的參數(shù)組越多越好，說(shuō)明策略有效性高;在實(shí)盤中，策略的期望一般都要打折扣的，達(dá)到預(yù)期的50%就是合格;交易次數(shù)太少的策略一般是運(yùn)氣;測(cè)試出一條超級(jí)賺錢的曲線，就說(shuō)明你的邏輯錯(cuò)了。

　　外匯中的量化交易策略的制定步驟，就是上面的七個(gè)步驟，想你想你大家已經(jīng)學(xué)會(huì)了，當(dāng)然在具體的實(shí)戰(zhàn)中，可能有一些步驟是重復(fù)的，但是一定要確保自己的賺錢是直線的，那就是非常好的。最后，期望本文的量化交易策略步驟能夠?qū)Υ蠹业耐顿Y有所幫助!