風(fēng)險控制系統(tǒng)的主要功能便是結(jié)合交易系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容.研究出合理的止損方法.以配合交易系統(tǒng)的使用,并大幅度提高操作績效。系統(tǒng)化的止損設(shè)置是指交易系統(tǒng)自適應(yīng)性止損與正態(tài)分布止損相結(jié)合的止損方法。
交易系統(tǒng)自適應(yīng)性止損;交易系統(tǒng)所采用的主要分析工具是移動平均線的雙線組合。這一分析工具本身是循環(huán)系統(tǒng),具有止損的自適應(yīng)性。
(1)運(yùn)用宏微觀搭配策略止損;
在運(yùn)用交易系統(tǒng)進(jìn)行市場運(yùn)作時,經(jīng)過統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn),許多個股較適用宏微觀搭配策略.即通過不同時間均線的組合進(jìn)行投資決策。
使用宏微觀搭配策略時,我們曾提到它的運(yùn)用原則。即當(dāng)長短不同時間取值的均線組合均給出多頭信號時才入市建倉,而當(dāng)建倉后,若兩種時間的均線系統(tǒng)發(fā)出相反信號時,則離場觀望。這里的離場對于盈利單而言是獲利清倉,對于虧損單便是止損出局。所以宏微觀搭配策略止損的方法便是跟蹤系統(tǒng)工具的信號,一旦兩種時間取值的均線系統(tǒng)發(fā)出相反信號時,便作為出場的依據(jù)。
(2)交易系統(tǒng)單一時間取值時的止損;
在對股票市場各類個股進(jìn)行時間取值的統(tǒng)計中,有不少個股僅適宜于采用單一的時間取值配合交易系統(tǒng)進(jìn)行操作。而交易系統(tǒng)的主要工具均線系統(tǒng)屬于循環(huán)系統(tǒng),買賣信號接連不斷。該系統(tǒng)所發(fā)生的交易信號,既有真信號(賺錢),也有偽信號(虧錢),針對單一時間取值時,均線系統(tǒng)發(fā)出的偽信號所給出的平倉信號則視為止損信號。
在這種條件下,STP值不確定,它按實際發(fā)生的虧損額作為止損額,這種止損方式無法事先確定虧損的額度及度量風(fēng)險的大小,并且有可能出現(xiàn)較大幅度的虧損(盡管大額虧損出現(xiàn)的概率較低),因而單以該種方式作為風(fēng)險設(shè)置手段.其實用性、有效性較差。
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