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什么是期指套利的指數(shù)跟蹤優(yōu)化法?

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxueli添加時間:2015-09-09 10:14:35
  股市下跌,對于期指交易來說,也是會有一定的影響的,想要很好的掌握期指套利交易技巧,就要去學習。在期指套利中有一種方法可以讓您很好的進行套利交易,那么,它是什么方法呢?它就是指數(shù)跟蹤優(yōu)化法。什么是期指套利的指數(shù)跟蹤優(yōu)化法?今天就跟隨筆者來詳細的了解下吧。

  什么是期指套利的指數(shù)跟蹤優(yōu)化法?它就是利用跟蹤誤差最小化方程,計算樣本期內(nèi)各股票的優(yōu)化權(quán)重,將其作為各股票的權(quán)重賦值在檢驗期內(nèi)進行跟蹤檢驗;保留行業(yè)比率的優(yōu)化法:同樣也是運用最小二乘法,只是在權(quán)重優(yōu)化的過程中,保留樣本股票所在各個行業(yè)的原始權(quán)重。

  根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計結(jié)果,可以得出結(jié)論:

  第一個結(jié)論:各種方法得到的結(jié)果在數(shù)值上其實相差并不是很大,其中跟蹤誤差最小的為權(quán)重優(yōu)化法(大市值),該方法一直在絕對值上保持一定的優(yōu)勢。權(quán)重優(yōu)化法(行業(yè)大權(quán)重、行業(yè)大市值)只較保留行業(yè)比率的優(yōu)化法(行業(yè)大權(quán)重、行業(yè)大市值)略占優(yōu)勢。

  第二個結(jié)論:有一段時間,各種方法均存在跟蹤誤差波動大的情況,其中最不穩(wěn)定的是權(quán)重優(yōu)化法(大權(quán)重),最為穩(wěn)定的是保留行業(yè)比率的優(yōu)化法(行業(yè)大權(quán)重、行業(yè)大市值),這可能與配股比率的計算方法有關(guān),當保留了行業(yè)比率也就限定了股票的集中度,能夠避免單個行業(yè)特殊走勢對跟蹤組合產(chǎn)生過大的影響,從而影響到跟蹤的效果。

  第三個結(jié)論:結(jié)合滬深300走勢,我們可以總結(jié)得到,在市場處于有明顯趨勢走勢的時候,權(quán)重優(yōu)化法(大市值)是跟蹤效果最好的,并且這種方法在選股簡便性以及沖擊成本方面都有一定優(yōu)勢。另外,在市場處于震蕩期時,保留行業(yè)比率的優(yōu)化法(大權(quán)重法)的跟蹤效果是比較穩(wěn)定,且跟蹤誤差也是處于低位的。

  什么是期指套利的指數(shù)跟蹤優(yōu)化法?到此相信投資者朋友已經(jīng)了解了,如若了解更多,請關(guān)注期指套利欄目。在進行期指套利時,投資者朋友要記?。翰徽撌勤A還是輸,都要一個人承擔,不能去責怪其他人,大家都知道經(jīng)歷挫折是為成為打下堅實的基礎。不要針對個人進行攻擊。

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