期指期現(xiàn)套利自動(dòng)交易指的是什么

　　對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，期指期現(xiàn)套利自動(dòng)交易是非常陌生的。那么，什么是期指期現(xiàn)套利自動(dòng)交易?期指期現(xiàn)套利自動(dòng)交易指的是什么?如果您對(duì)此想要了解的話，就跟隨筆者來(lái)詳細(xì)的認(rèn)識(shí)了解一下吧。

　　期現(xiàn)套利交易對(duì)于時(shí)間是有非常高的要求的，必須在短時(shí)間內(nèi)完成期指的買賣以及許多現(xiàn)貨組合的買賣，傳統(tǒng)的報(bào)價(jià)方式難以滿足這一要求，因此必需依賴程序化交易系統(tǒng)。

　　程序化交易系統(tǒng)將成功的交易策略的邏輯與參數(shù)經(jīng)過(guò)電腦程序運(yùn)算后進(jìn)行系統(tǒng)化。程序化交易旨在長(zhǎng)期獲得穩(wěn)定的獲利，于市場(chǎng)中成長(zhǎng)并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。

　　程序化交易的核心是 交易方案的編寫(xiě)，體現(xiàn)交易者的交易思想，故每個(gè)方案都是有靈魂的，程序化交易只是速度快、準(zhǔn)確地執(zhí)行該交易思想而已。

　　以“博雅投資家”的期現(xiàn)套利自動(dòng)交易為例，套利方案設(shè)計(jì)思路為，股指期貨價(jià)位與理論定價(jià)均價(jià)價(jià)差是套利的基礎(chǔ)，當(dāng)滿足以下條件將會(huì)被標(biāo)示并會(huì)出發(fā)程序化下單指令(以正向套利為例)：

　　第一：股指期貨價(jià)差脈搏 >80,價(jià)差脈搏能夠限制頻繁做空現(xiàn)象，鈍化交易。

　　第二：股指實(shí)時(shí)價(jià)位線斜率 < 理論價(jià)格線斜率，價(jià)差持續(xù)增大的情況是不進(jìn)場(chǎng)的，此條件設(shè)置可以避免套利交易產(chǎn)生后價(jià)差持續(xù)拉大帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第三：股指期貨實(shí)時(shí) >=理論價(jià)差均價(jià)+套利成本 ， 這樣能夠保證套利利差大于0。

　　三種情況同時(shí)滿足系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)輸入交易平臺(tái)，套利1號(hào)屬于策略自動(dòng)化期現(xiàn)套利交易，策略套利交易策略需要強(qiáng)大的交易平臺(tái)的支持，目前投資家在期現(xiàn)套利策略交易中應(yīng)用較廣。

　　當(dāng)然了也可以變的簡(jiǎn)單些，自己指定進(jìn)場(chǎng)離場(chǎng)價(jià)差，比如進(jìn)場(chǎng)設(shè)40個(gè)點(diǎn)價(jià)差，離場(chǎng)設(shè)10點(diǎn)價(jià)差，一旦條件觸發(fā)滿足也可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的套利自動(dòng)交易。程序化期現(xiàn)套利，能夠自動(dòng)捕捉盤(pán)中稍縱即逝的套利機(jī)會(huì)。

　　以上就是有關(guān)期指期現(xiàn)套利自動(dòng)交易的介紹，相信大家對(duì)于程序化交易系統(tǒng)有了認(rèn)識(shí)。最后筆者想說(shuō)，按照自己的思維去尋找追逐跨期套利機(jī)會(huì)，那么，只要你努力堅(jiān)持，你就能夠最終達(dá)到你所期待的畫(huà)面。如果您想要學(xué)習(xí)更多知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注期指套利欄目。