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股指期貨交割日如何把握當(dāng)周的套利機(jī)會?

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2015-11-01 10:03:27
  一般來說,想要做好期指套利,就要把握好股指期貨交割日的基差機(jī)會,只有把握比較好才能帶來比一般套利收益好很多的套利。在進(jìn)行期指套利交易中,投資者在股市期貨交割日如何把握當(dāng)周的套利機(jī)會?今天就跟隨筆者來詳細(xì)的了解下吧!

  大家都知道股指期貨套利是指某股市期貨合約利用期貨與現(xiàn)貨市場之間的不合理價(jià)差,通過在兩個(gè)市場上進(jìn)行反向交易。待價(jià)差區(qū)域合理而獲利的交易。

期指套利

  滬深300期指合約在交割日當(dāng)周的套利策略受制于環(huán)境變動(dòng),合約所處的時(shí)段不同,規(guī)劃的執(zhí)行細(xì)節(jié)上也是有區(qū)別的。臨近交割日及早趁平水甚至位置更佳的貼水位置實(shí)現(xiàn)存續(xù)期限第一次平倉或許是較好的策略。隨后在各合約剩余期限內(nèi)反復(fù)套利,能夠獲取的利潤較謀求高較深貼水的策略要好。

  具體操作方式為,合理掌握平倉時(shí)機(jī),棄用流動(dòng)性漸現(xiàn)疲軟的合約,轉(zhuǎn)向下一個(gè)主力合約s5l8a2.cn。擇機(jī)進(jìn)行倉位展期,當(dāng)月與其他合約之間呈現(xiàn)較高的價(jià)差時(shí),市場參與者可能將留倉等候平倉的行為轉(zhuǎn)換為展期,繼續(xù)持倉的這部分當(dāng)月合約收益狀況頗佳,最后可日內(nèi)回轉(zhuǎn)重復(fù)套利操作。

期指套利

  最佳的選擇是套利持倉始終維持在主力合約上。當(dāng)確實(shí)沒有機(jī)會解除頭寸之下,最終持有頭寸到均價(jià)結(jié)算涉及時(shí)段前,盡量不持倉進(jìn)入最后兩小時(shí)。如果持套利倉到交割日最后兩小時(shí)前還沒有平水或更好的平倉機(jī)會,為達(dá)到期現(xiàn)收斂的目的,需要將現(xiàn)貨頭寸以等量分批的形式退出,期貨則進(jìn)入交割環(huán)節(jié)。

  股指期貨穩(wěn)健套利活動(dòng)的目標(biāo)是獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益,市場參與者無力承受等量分批出清現(xiàn)貨的,應(yīng)極力避免持套利倉進(jìn)入均價(jià)交割涉及的時(shí)間范疇。在追逐收益的同時(shí),套利者也要謹(jǐn)慎把握頭寸在股指合約所處的階段。

期指套利

  股指期貨交割日如何把握當(dāng)周的套利機(jī)會?相信大家都已經(jīng)有所了解了,如果您想要學(xué)習(xí)更多知識,請關(guān)注融資融券知識欄目!按照自己的思維去尋找追逐跨期套利機(jī)會,那么,只要你努力堅(jiān)持,你就能夠最終達(dá)到你所期待的畫面。在市場中或許并不讓您滿意,失敗是有的,但是只有在經(jīng)理了失敗你才能去總結(jié),才能得到你最為寶貴的經(jīng)驗(yàn)財(cái)富,只有不斷的積累,你才能在市場投資中走的更遠(yuǎn)!

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