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利用股指期貨進行套利交易的特點

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時間:2015-08-14 10:47:19
  說起套利交易,很多投資者首先腦海中就會出現(xiàn)期指套利。利用股指期貨進行套利,無疑對于投資股票型期貨的朋友來說,又是有種相對穩(wěn)定的獲利方式。他們可以通過對沖方式降低風(fēng)險來獲得價差的利潤。那么,利用股指期貨進行套利交易的特點是什么呢?接下來就跟隨筆者來詳細的了解下吧!

  期指套利很受投資者的喜愛,為什么呢?當(dāng)然是它本身所具有的特點或者說是優(yōu)勢,是投機交易所沒有的。利用股指期貨進行套利交易的特點,詳細的介紹如下。

  第一:風(fēng)險有限

  期指套利交易是唯一的具有有限風(fēng)險的期貨交易方式。由于套利行為的存在以及套利者之間的競爭選擇,期貨與現(xiàn)貨之間、期貨合約之間的價格偏差會得到糾正。

  考慮到套利的交易成本,期貨與現(xiàn)貨之間、期貨合約之間的價差會維持在一個合理范圍內(nèi),所以價差超過該范圍的情況是不多的。這意味著你可以根據(jù)價差的歷史統(tǒng)計,在歷史的高位或低位區(qū)域建立套利頭寸,同時你可以估算出所要承擔(dān)的風(fēng)險水平。

  第二:波動率更低

  由于套利交易博取的是不同合約的價差收益,而價差的一個顯著優(yōu)點是通常具有更低的波動率,于是套利者面臨的風(fēng)險更小。一般而言,價差的波動比期貨價格的波動小得多。

  第三:對漲跌停的保護

  許多套利交易的對沖特性,可以對漲跌停提供保護。因為政治事件、天氣和政府報告等等,期貨價格可以暴漲暴跌,有時甚至引起漲跌停,價格封死在漲跌停板上而無法成交。

  一個做反了的單邊交易者在能夠平倉之前會損失慘重。這往往會造成交易者的賬戶虧空,而需要追加保證金。在同樣的環(huán)境下,套利交易者基本上都受到保護。

  第四:更容易預(yù)測價差比價格

  期貨的價格由于其較大的波動率往往不容易預(yù)測。在牛市中,期貨價格會漲得出乎意料的高,而在熊市中,期貨價格會跌得出乎意料的低。

  套利交易不是直接預(yù)測未來期貨合約的價格變化,而是預(yù)測價差的變化。做后一種預(yù)測顯然比前一種預(yù)測的難度大為降低,因為很多引起同漲同跌的因素都可以被忽略掉。

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