股指期貨怎么樣做空套利?當(dāng)然,說起套利,一般就是通過價差進(jìn)行套利。換句話就是說利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易,或者同時進(jìn)行不同期限、不同類別股票指數(shù)合約交易,以賺取價差的行為。
如何投資者認(rèn)為股市估值過高,并預(yù)期將要回調(diào),可以通過做空股指期貨的方式來盈利。但是相對于做多,做空著面臨的市場風(fēng)險更大,因為市場不僅需要下跌,還需要在約定內(nèi)跌到約定跌位,否者做空著將損失所有的成本。
股指期貨怎么樣做空套利?做空套利,就是正常的旗下套利,就是股指期貨和滬深300指數(shù)之間價差的套利。怎么樣能夠做好做空套利呢?下面舉例為大家介紹。
例如:股指期貨在12年12月份合約是2175點(diǎn),滬深300指數(shù)是2168點(diǎn),它們之間有7點(diǎn)價差,按照股指期貨的結(jié)算方式,就是7乘以300元等于2100元,不包含手續(xù)費(fèi)。
一般的做法是賣空股指期貨合約,在股票市場買進(jìn)股票或者ETF來模擬滬深300指數(shù),同時建倉,等基差回歸時候平倉,可以做到套利。
因為股指期貨最后交易日交割結(jié)算價是按照滬深300指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價來結(jié)算的,所以才給期現(xiàn)套利提供了前提,也就是保證了基差的回歸。
在上面的例子中,基差7點(diǎn)的時候進(jìn)行建倉,在理論上是不管股指期貨還是現(xiàn)貨市場如何漲跌,投資者的收益都會鎖定在7點(diǎn),也就是2100元。
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