超額收益套利策略是什么樣的?

　　超額收益期指套利策略是什么樣?想要期指套利獲得超額收益，資金管理一定要嚴(yán)格，當(dāng)然要按照套利組合周期長短的額不同，進(jìn)行不同的分析。超額收益套利交易的資金管理可以分為兩類情況，下面給大家介紹持有期較短的套利策略。

　　第一：根據(jù)歷史價(jià)格統(tǒng)計(jì)一下股指周度漲幅數(shù)據(jù)，比如可以按照一周、兩周、三周與四周的時(shí)間跨度計(jì)算漲幅最大值、最小值與平均值;

　　第二：選擇一個(gè)合適的漲幅值用于期貨資金的計(jì)算。

　　主要考慮兩點(diǎn)：所選數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度盡量與套利組合持有期相匹配，比如套利組合持有期為兩周，則可以選用兩周最大漲幅值作為計(jì)算參數(shù)；

　　可以根據(jù)當(dāng)前行情特征則機(jī)選擇是采用最大值、最小值還是平均值，建議如果行情處于上漲走勢中盡量選擇最大值，如果行情走勢較為平緩可以選擇平均值，行情處于下跌勢則可以選擇平均值或比平均值稍低，對于最小值則盡量不選擇。

　　第三：期貨資金數(shù)額的計(jì)算公式為：期貨合約價(jià)格×合約乘數(shù)×合約數(shù)量×(交易保證金比率+漲幅值);

　　第四：考慮到在價(jià)格上漲情形下結(jié)算保證金絕對值會(huì)增加，需要對上述公式進(jìn)行一定的調(diào)整。調(diào)整后的資金計(jì)算公式為：期貨合約價(jià)格×合約乘數(shù)×合約數(shù)量×(交易保證金比率+漲幅值×(1+18%))。

　　以上就是有關(guān)超額收益套利策略的介紹，相信大家對此已經(jīng)非常的了解了，如果想要學(xué)習(xí)江恩理論，可以點(diǎn)擊進(jìn)入學(xué)習(xí)!最后希望本文的套利策略，對大家有所幫助!

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