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基差對套期保值的影響是什么

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時間:2016-04-01 09:39:07
  我們在進(jìn)行套期保值的時候一定要明白期貨價格與現(xiàn)貨市場價格之間的關(guān)系。進(jìn)而才能夠從其中獲得套利。期貨價格與現(xiàn)貨市場之間的價格,我們用基差進(jìn)行來計算。那么,基差對套期保值的影響是什么?如果您對此還不了解,今天就跟隨筆者來學(xué)習(xí)吧!
基差對套期保值的影響

  基差是什么?它主要就是在一個特定地點一種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差。它的計算公式為:

  基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格

  當(dāng)然基差的數(shù)值是有在正也有負(fù),故它是期貨價格與現(xiàn)貨價格之間運(yùn)行變化的一種動態(tài)指標(biāo)。

期指套利

  基差對套期保值的影響是什么?它對套期保值的影響是直接的。它實際上是用基差風(fēng)險替代了現(xiàn)貨市場的價格波動風(fēng)險,因此,從套期保值的理論講,如果投資者在進(jìn)行套期保值之初與結(jié)束套期保值之時基差沒有發(fā)生變化,就可能實現(xiàn)完全的套期保值。故套期保值者在交易的過程中密切關(guān)注基差的變化,并選擇有利的時機(jī)去進(jìn)行交易的完成。

  為什么要用基差進(jìn)行風(fēng)險的替代呢?那是因為由于基差的變動比期貨價格和現(xiàn)貨價格各自本身要相對穩(wěn)定一些,這就為套期保值交易提供了有利的條件,而且,從基差的本身來看,它的變化主要就是來至于投資者持有的成本,這要比投資者直接去進(jìn)行期貨價格變化的觀察或者進(jìn)行現(xiàn)貨價格變化的觀察更加方便。

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  以上就是基差對套期保值的影響的介紹,相信大家對此已經(jīng)了解了,希望進(jìn)行套利的朋友可以通過基差進(jìn)行套期保值的獲利!每天學(xué)習(xí)一點點,積累下來,你就會發(fā)現(xiàn)自己每天都在進(jìn)步之中,在進(jìn)行套利過程也會變得相對比較熟練!如果想要學(xué)習(xí)更對知識,可以點擊翻倍黑馬欄目進(jìn)入!最后期望大家投資順利!

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